استراتژی معامله در زمان شکست یا «بریک اوت» (Breakout) یکی از روش‌های معامله‌گری در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس است که معامله‌گران زیادی از آن استفاده می‌کنند. با این حال، مشکلی که بسیاری از تریدرهای کم‌تجربه با آن مواجه هستند، این است که نمی‌توانند قدرت شکست قیمت را اندازه‌گیری کنند و در دام شکست جعلی می‌افتند.
در این بین سوالی مطرح می‌شود که آیا می‌توان قدرت شکست قیمت را اندازه‌گیری کرد و متناسب با آن شکست اتفاق افتاده را قطعی یا جعلی در نظر گرفت؟ آیا راهی برای تایید شکست قیمت وجود دارد یا مجبور هستیم ریسک رسیدن قیمت به نقطه حد ضرر خود را بپذیریم؟ اگر می‌توان شکست قیمت را تایید کرد این کار با چه اندیکاتورها و ابزارهایی انجام می‌شود؟
این‌ها همگی سوال‌هایی هستند که قرار است در مقاله امروز حسینی فایننس به آن‌ها پاسخ دهیم. در پایان خواهید فهمید که قدرت شکست قیمت یک دارایی در هر بازار مالی که باشد، با استفاده از روش‌های مختلفی قابل اندازه‌گیری و ارزیابی است. لطفا همراه ما باشید تا شما را با این روش‌ها آشنا کنیم.
استراتژی شکست قیمت و شکست جعلی
استراتژی شکست قیمت نوعی روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که در زمان عبور قیمت دارایی مورد نظر از یک سطح مهم انجام می‌شود. شکست جعلی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بعد از عبور از سطح مورد نظر دوباره به آن سطح برمی‌گردد.
شکست قیمت یا Price Breakout که به آن بریک آوت نیز گفته می‌شود، اصطلاحی در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن می‌توان معامله کرد. قیمت یک جفت ارز فارکس، یک ارز دیجیتال، یک سهم در بورس یا هر دارایی دیگر معمولا درون یک الگوی نموداری یا سطوح خاصی حرکت می‌کند که این سطوح خاص می‌توانند یک سطح «حمایت» (Support) یا «مقاومت» (Resistance)، «خط روند» (Trendline) یا هر خط یا سطح خاص دیگر باشد.
گاهی اوقات قدرت خریداران یا فروشندگان به‌قدری زیاد است که باعث می‌شود قیمت دارایی مورد نظر در زمان کمی از این سطوح و الگوها عبور کند و به اصطلاح آن‌ها را بشکند. در این صورت گفته می‌شود که شکست قیمت رخ داده و با استفاده از قوانین استراتژی معامله در زمان شکست قیمت، می‌توان وارد معامله شد و از نوسانات شکل‌گرفته به درآمد دلاری رسید.
اما همه‌چیز به این آسانی‌ها نیست و گاهی با پدیده دیگری به نام «شکست جعلی» (Fake Breakout) یا «شکست کاذب» (False Breakout) که به آن «فیک اوت» (Fakeout) نیز گفته می‌شود، مواجه هستیم. زمانی که قیمت یک دارایی از یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور می‌کند، از یک الگوی نموداری همچون «الگوی مثلث» (Triangle Pattern) خارج می‌شود یا حتی یک خط روند را به بالا یا پایین می‌شکند، اما در مدت کمی دوباره به جای قبلی خود برمی‌گردد، می‌گوییم که یک شکست جعلی اتفاق افتاده است.
وقوع شکست جعلی دلایل مختلفی دارد که قبلا در مقاله «راهنمای کامل استراتژی معامله در زمان شکست قیمت در فارکس» به‌طور کامل در مورد آن صحبت کرده‌ایم و حتی در مقاله «آموزش معامله با شکست قیمت کاذب در فارکس و بورس» روش‌های معامله با آن را نیز یاد داده‌ایم. در مقاله امروز نیز می‌خواهیم با یادگیری روش‌های اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت، از شکست جعلی دوری کنیم و معاملات موفق‌تری در استراتژی معامله در زمان شکست قیمت داشته باشیم.
اما اصلا منظور از اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت چیست؟ بیایید در بخش بعدی پاسخ این سوال را بدهیم و سپس به سراغ انواع روش‌های تشخیص قدرت شکست برویم.
اندازه گیری قدرت شکست قیمت
برای اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت و تعیین اینکه شکست صورت‌گرفته دارای اعتبار است یا خیر، روش‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال همچون ایچیموکو و مکدی اشاره کرد.
همان‌طور که در بخش‌های قبلی گفتیم، یکی از ریسک‌ها و معایب استراتژی معامله در زمان وقوع شکست قیمت این است که قیمت دارایی مورد نظر در هر لحظه می‌تواند شکست خود را نقض کند و به سطح قبلی برگردد. برای مثال ممکن است قیمت یک جفت ارز فارکس بعد از خروج از الگوی مثلث، دوباره به داخل آن برگردد و شکست انجام شده را به یک شکست جعلی تبدیل کند.
از همین رو هدف از اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت این است که بتوانیم احتمال واقعی بودن شکست را ارزیابی کرده و بدین ترتیب از شکست جعلی دوری کنیم. این کار باعث می‌شود تا درصد موفقیت معاملات ما بیشتر شود و سود بیشتری کسب کنیم.
به‌طور کلی برای اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت در بازارهای مالی مختلف یا از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال انجام می‌شود یا می‌توان با بررسی و تحلیل نحوه حرکت قیمت آن دارایی، ارزیابی مورد نظر را انجام داد.
در این بخش می‌خواهیم به‌صورت جداگانه و با زبانی ساده تمام روش‌هایی که برای تشخیص قدرت شکست قیمت و تایید شکست وجود دارند، با یکدیگر بررسی کنیم و ببینیم که نحوه تحلیل با آن‌ها چگونه است.
تشخیص قدرت شکست با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
«شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index) یا به‌اختصار RSI یکی از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که با کمک آن می‌توان قدرت روند را ارزیابی کرد. این اندیکاتور که البته بهتر است آن را یک اسیلاتور (Oscillator) خطاب کنیم، ابزاری است که معامله‌گران بازار فارکس، بورس و ارز دیجیتال می‌توانند از آن برای شناسایی محدوده‌های «بیش‌خرید» (Overbought) و «بیش‌فروش» (Oversold) استفاده کنند.
زمانی که قیمت یک دارایی به محدوده بیش‌خرید می‌رسد، می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت فعلی دارایی مورد نظر بیشتر از ارزش واقعی آن معامله می‌شود. به همین ترتیب رسیدن به محدوده بیش‌فروش نشان‌دهنده آن است که قیمت دارایی مورد نظر با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود در حال معامله است.
با فعال کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی محدوده‌ای در زیر نمودار دارایی مورد نظر شما اضافه می‌شود که بین دو عدد ۰ تا ۱۰۰ در حال حرکت است. زمانی که این اندیکاتور عددی بالاتر از ۷۰ را نمایش دهد، بدین معناست که قیمت آن دارایی در محدوده بیش‌خرید قرار دارد و احتمال کاهش آن بیشتر خواهد بود. همچنین عددی پایین‌تر از ۳۰ نشان‌دهنده ورود به ناحیه بیش‌فروش است و احتمال معاملات خرید در آن ناحیه بیشتر خواهد بود.
از همین رو یکی از اندیکاتورهای مهم برای تایید وقوع شکست قیمت و اندازه‌گیری قدرت آن استفاده از شاخص قدرت نسبی یا RSI است. شما می‌توانید در ناحیه‌ای که شکست در حال وقوع است، وضعیت شاخص قدرت نسبی آن دارایی را با فعال کردن اندیکاتور RSI بسنجید. اگر عدد آن بالاتر از ۷۰ بود می‌توان انتظار حرکت نزولی و اگر پایین عدد ۳۰ بود می‌توان انتظار حرکت صعودی را داشت.
با مقایسه سیگنال صعودی یا نزولی که از طرف اندیکاتور شاخص قدرت نسبی صادر می‌شود با شکست قیمتی که روی نمودار در حال وقوع است، می‌توان فهمید که آیا شکست در حال وقوع قدرت کافی را برای ادامه یافتن خواهد داشت یا احتمالا به‌زودی شاهد یک شکست جعلی خواهیم بود.
برای کسب اطلاعات کامل در مورد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی پیشنهاد می‌کنیم حتما دو مقاله «آموزش تصویری قدم به قدم اندیکاتور RSI» و «آشنایی با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال» را مطالعه کنید. این اندیکاتور در استراتژی‌های معاملاتی دیگر نیز کاربردهای فراوانی دارد.
ارزیابی قدرت شکست با اندیکاتور مکدی (MACD)
یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب تحلیل تکنیکال که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و حتی کم‌تجربه از آن استفاده می‌کنند، اندیکاتور «میانگین متحرک همگرا واگرا» (Moving Average Convergence/Divergence) است که به‌اختصار به آن «مک دی» یا «مکدی» (MACD) نیز گفته می‌شود.
روش کار با اندیکاتور مکدی بسیار ساده است و با فعال کردن آن در پلتفرم معاملاتی خود، می‌توانید قدرت روند را ارزیابی کنید. برای همین از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت نیز استفاده می‌شود.
اندیکاتور MACD اجزای مختلفی دارد که در زمان استفاده از آن برای اندازه‌گیری قدرت شکست از بخش هیستوگرام آن کمک می‌گیریم. زمانی که قدرت روند در حال افزایش است، هیستوگرام اندیکاتور مک دی بزرگ‌تر می‌شود. به همین ترتیب در زمان کاهش قدرت روند شاهد کوچک‌تر شدن اندازه هیستوگرام این اندیکاتور هستیم.
از آنجایی که مکدی ابزاری برای نمایش قدرت روند است، باید در هنگام شروع یک روند جدید که در زمان شکست قیمت اتفاق می‌افتد، شاهد افزایش قدرت روند باشیم. با این حال گاهی اوقات می‌بینیم که علی‌رغم ادامه‌دار بودن روند، مک دی با کاهش روبه‌رو می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت روند در حال کاهش است و احتمالا به پایان روند و برعکس شدن آن نزدیک می‌شویم.
برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور مکدی خواندن مقاله «آموزش کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال» را به‌شدت پیشنهاد می‌کنیم. حتی اگر هدف شما از آشنایی با این اندیکاتور معامله در زمان شکست قیمت نباشد، باز هم می‌توانید با مطالعه مقاله «۵ استراتژی سودآور مبتنی بر اندیکاتور MACD» با سایر روش‌های کسب درآمد از این اندیکاتور آشنا شوید.
استفاده از ابر ایچیموکو برای اندازه گیری قدرت شکست قیمت
«ابر ایچیموکو» (Ichimoku Cloud) یکی از آن ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه در نگاه اول آن را اندیکاتوری پیچیده در نظر می‌گیرند و برای همین تمایل چندانی به یادگیری آن ندارند. با این حال باید بگوییم که ابر ایچیموکو و خطوط آن، اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار ما قرار می‌دهند که می‌توانیم از آن‌ها برای اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت نیز استفاده کنیم.
ابر ایچیموکو اجزای مختلفی دارد که قبلا در جریان مقالات جداگانه‌ای با عناوین «ابر ایچیموکو چیست؟» و «آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو» به‌طور کامل و با زبانی ساده آن‌ها را توضیح داده‌ایم. از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط احتمالی شکست و همچنین تایید جهت روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. معامله‌گران با بررسی مکان فعلی قیمت دارایی مورد نظر که می‌تواند در بالا یا پایین ابر ایچیموکو باشد، جهت حرکت بعدی را تشخیص می‌دهند.
همچنین با تحلیل خطوط «تنکان سن» (Tenkan-sen) و «کیجون سن» (Kijun-sen) نیز می‌توان جهت روند را شناسایی کرد. زمانی که خط تنکان سن در بالای خط کیجون سن باشد، نشان‌دهنده روند صعودی و زمانی که خط تنکان سن در پایین خط کیجون سن باشد، نشان‌دهنده روند نزولی است. اگر با این خطوط آشنا نیستید، پیشنهاد می‌شود تا ابتدا دو مقاله لینک شده قبلی را مطالعه کنید.
برای اینکه با نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو برای اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت آشنا شوید، یک مثال می‌زنیم. فرض کنید در نمودار قیمت رمزارزی مثل «بیت کوین» (Bitcoin) منتظر یک شکست قیمت هستید تا همزمان با آن وارد معامله شوید. در این شرایط می‌توانید اندیکاتور ایچیموکو را در نمودار آن دارایی فعال کنید و با تحلیل خطوط و ابر ایچیموکو قدرت روند را ارزیابی کنید.
برای این کار یک شکست روبه‌بالا را در نمودار قیمت این ارز دیجیتال شناسایی کرده و مشاهده می‌کنید که قیمت آن در حال حاضر در بالای ابر ایچیموکو در حال نوسان است و خط تنکان سن نیز در بالای خط کیجون سن قرار دارد. این یک سیگنال صعودی صادر می‌کند که هماهنگ با شکست صورت‌گرفته است.
بدین ترتیب شما قدرت شکست قیمت را با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو تایید کرده‌اید و اکنون می‌توانید با خیال راحت‌تری وارد معامله خرید شوید.
انتظار برای عقب‌نشینی قیمت یا پول بک (Pullback)
معمولا قیمت یک دارایی بعد از شکست و عبور از یک سطح خاص، دوباره به آن سمت عقب‌نشینی می‌کند و سپس به حرکت خود ادامه می‌دهد. در ادبیات بازارهای مالی به این پدیده، «پول بک» (Pullback) گفته می‌شود.
برای مثال دوباره قیمت رمزارز بیت کوین را در نظر بگیرید که اخیرا توانست سطح تاریخی خود را در نزدیکی‌های ۶۹ هزار دلار بشکند و از این سطح فراتر رود. قیمت بعد از عبور از این مقاومت، دوباره با کاهش روبه‌رو شد و یک بار دیگر به نزدیکی‌های این سطح برگشت.
اما همان‌طور که در جریان هستید سطوح به یکدیگر تبدیل می‌شوند و سطح مقاومتی بعد از شکست تبدیل به یک حمایت می‌شود. بنابراین قیمت این رمزارز محبوب بعد از بازگشت موقتی که به سمت ۶۹ هزار دلار داشت، دوباره به افزایش خود ادامه داد و تا مرز ۷۴ هزار دلار نیز پیش رفت.
این همان پول بک است که برای تشخیص قدرت شکست قیمت انجام شده نیز می‌توان از آن کمک گرفت. بدین ترتیب که شما ابتدا منتظر شکست سطح مورد نظر خود می‌مانید و سپس بعد از اینکه به آن سطح بازگشت و به آن عکس‌العمل نشان داد، در این نقطه وارد معامله خرید یا فروش می‌شوید.
عملکرد صحیح پول بک نشان می‌دهد که شکست صورت‌گرفته معتبر و واقعی بوده و احتمال جعلی بودن شکست کم است. با این حال به این نکته نیز توجه داشته باشید که گاهی اوقات جهش قیمتی که بعد از شکست حاصل می‌شود، به‌قدری سریع و قدرتمند است که فرصتی را برای پول بک باقی نمی‌گذارد. در چنین شرایطی ممکن است از یک فرصت معاملاتی خوب عقب بمانید.
توجه به حجم معاملات در زمان وقوع شکست
از دیگر روش‌های اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت توجه به حجم معاملات یا «والیوم» (Volume) است. منظور از حجم معاملات مقدار کل دارایی‌های معامله‌شده در یک بازه زمانی خاص است که در پلتفرم‌های نوین نموداری به شکل یک نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.
زمانی که در زمان وقوع شکست، حجم معاملات نیز افزایش چشم‌گیری داشته باشد، نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان مشارکت زیادی در بازار دارند و احتمال ادامه‌دار بودن حرکت در جهت شکست، بیشتر است. به همین ترتیب حجم کم نشان‌دهنده اعتبار کمتر شکست است و احتمال جعلی بودن شکست را افزایش می‌دهد.
البته به این نکته توجه داشته باشید که عامل حجم معاملات توانایی به‌کارگیری در کنار سایر اندیکاتورها و روش‌ها را نیز دارد و لازم نیست حتما از یکی از آن‌ها استفاده کنید. در عوض می‌توانید همیشه نیم‌نگاهی به حجم معاملات داشته باشید و درصد موفقیت خود را بالاتر ببرید. همچنین افزایش ناگهانی حجم معامله در یک بازه زمانی خاص چندان اعتبار ندارد و بهتر است برای اعتبار بیشتر شکست، این افزایش ادامه‌دار باشد.
بررسی تایم فریم‌های مختلف برای شناسایی روند بلند مدت
قبل از اینکه بخواهید براساس شکست قیمت معامله کنید، بهترین کار این است که نمودار دارایی مورد نظر خود را در بازه‌های زمانی طولانی مدت نیز بررسی کنید. برای این کار می‌توانید تایم فریم یا بازه زمانی نمودار را بزرگ‌تر کنید و روند کلی را بشناسید.
برای مثال فرض کنیم شما به عنوان یک تریدر بریک اوت قصد دارید روی نمودار یک ساعته جفت ارز فارکس یورو در مقابل دلار (EUR/USD) معامله‌ای را در زمان شکست باز کنید. در چنین شرایطی باید نمودار دارایی مورد نظر خود را روی تایم فریم‌های ۴ ساعته و حتی بالاتر نیز بررسی کنید تا ببینید شکست قیمتی که در حال شکل‌گیری است، در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر چگونه به نظر می‌رسد.
بررسی تایم فریم‌های مختلف برای اندازه‌گیری قدرت شکست قیمت یکی از آن روش‌هایی است که نیاز به تجربه زیادی دارد. دلیل آن هم این است که برای موفقیت در این روش باید با سایر مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی همچون پول بک، اصلاح، روند کوتاه مدت و بلند مدت، الگوهای نموداری و… آشنا باشید. تنها با دانستن این موارد است که می‌توانید بفهمید شکست در حال شکل‌گیری در تایم فریم‌های بلند مدت نیز اعتبار دارد یا خیر.
تحلیل کندل استیک‌ها در زمان وقوع شکست
بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس، بورس، ارز دیجیتال و هر بازار مالی دیگر، معتقدند هرگونه اطلاعاتی که برای پیش‌بینی صحیح روند بعدی مورد نیاز است، در سابقه تاریخی قیمت آن دارایی پیدا می‌شود. این معامله‌گران تنها با تحلیل نحوه حرکت قیمت دارایی مورد نظر در یک بازه زمانی خاص، تصمیم به معامله می‌گیرند.
چنین معامله‌گرانی در واقع از مفاهیم «پرایس اکشن» (Price Action) برای تحلیل خود استفاده می‌کنند که شامل تحلیل کندل استیک‌ها و الگوهای نموداری که بین آن‌ها شکل می‌گیرد، می‌شود. همان‌طور که می‌دانید منظور از یک «کندل استیک» (Candlestick) همان میله‌های خاصی هستند که در نمودار شمعی ژاپنی (Japanese Candlestick Chart) دارایی‌های مختلف ظاهر می‌شوند.
با استفاده از این میله‌ها که به هرکدام از آن‌ها یک کندل یا کندل استیک می‌گوییم، می‌توان روند فعلی و آینده بازار را تحلیل کرد و متناسب با آن به انجام معامله پرداخت.
بنابراین از دیگر روش‌های محبوبی که برای ارزیابی قدرت شکست قیمت استفاده می‌شود، می‌توان به تحلیل پرایس اکشن نمودار آن دارایی اشاره کرد. برای مثال زمانی که شکست قیمت در حال وقوع است، باید حواس‌تان به بدنه کندل شکست باشد.
برای اینکه یک شکست را دارای اعتبار در نظر بگیریم باید بدنه آن کندل از سطح حمایت و مقاومت، خط روند یا الگوی مورد نظر عبور کند و در بالا یا پایین آن بسته شود. تایید شکست گاهی اوقات نیاز به دو کندل دارد که یکی از آن‌ها در میانه‌های سطح شکست بسته می‌شود و کندل بعدی شکست را تکمیل می‌کند.
هنگام ارزیابی قدرت شکست قیمت با استفاده از پرایس اکشن و کندل استیک‌ها باید به این نکته توجه داشته باشید که نکته مهم برای ما بدنه کندل است و نباید سایه‌های کندل را برای تایید یا عدم تایید شکست در نظر بگیریم. ضمن اینکه هرچه بدنه کندل بزرگ‌تر و سایه‌های آن کوتاه‌تر باشد، احتمال موفقیت شکست قیمت بیشتر خواهد بود.
علاوه بر این، آشنایی با الگوهای کندل استیکی همچون «الگوی چکش» (Hammer Pattern) و «الگوی پوشا» (Engulfing Pattern) اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد روند حرکت بعدی قیمت دارایی مورد نظر در اختیار ما قرار می‌دهند.
سخن پایانی
معامله‌گری در زمان شکست قیمت یا Breakout یکی از محبوب‌ترین روش‌های انجام معامله و کسب درآمد در بازارهای مالی مختلف همچون فارکس، سهام و ارز دیجیتال است که روزانه هزاران نفر از آن استفاده می‌کنند. بزرگ‌ترین مشکل این استراتژی معاملاتی، احتمال وقوع شکست جعلی است که در جریان آن قیمت بعد از وقوع شکست، حرکت صعودی یا نزولی خود را ادامه نمی‌دهد و به سطح قبلی خود بازمی‌گردد.
از همین رو آشنایی با روش‌های ارزیابی قدرت شکست قیمت اهمیت بالایی دارد. شما می‌توانید با استفاده از این روش‌ها و تکنیک‌ها، قدرت شکست قیمت را اندازه‌گیری کنید و در دام شکست جعلی نیوفتید. برای این کار راه‌های مختلفی وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال همچون مکدی، شاخص قدرت نسبی و ابر ایچیموکو اشاره کرد. همچنین با تحلیل پرایس اکشنی و بررسی حجم معاملات نیز می‌توان قدرت شکست قیمت را اندازه‌گیری کرد.
برای همین در مقاله امروز به‌طور کامل و باجزئیات فراوان به این سوال پاسخ دادیم که چگونه می‌توان قدرت شکست قیمت یا Breakout را تشخیص داد. سوالی که پاسخ به آن می‌تواند سودآوری شما را در بازارهای مالی افزایش دهد و ضررهای احتمالی را نیز به حداقل برساند.
